The economics of risk and time / Christian Gollier.

• The expected utility model -- Risk aversion -- Change in risk -- The standard portfolio problem -- The equilibrium price risk -- A hyperplane separation theorem -- Log-supermodularity -- Risk aversion with background risk -- The tempering effect of background risk -- Taking multiple risks -- The dynamic investment problem -- Special topics in dynamic finance -- The demand for contingent claims -- Risk on wealth -- Consumption under certainty -- Precautionary saving and prudence -- The equilibrium price of time -- The liquidity constraint -- The saving-portfolio problem -- Disentangling risk and time -- Efficient risk sharing -- The equilibrium price of risk and time -- Searching for the representative agent -- The value of information -- Decision making and information -- Information and equilibrium. 

Ämnesord

Beslutsfattande  (sao)

Riskhantering  (sao)

Kostnads- och intäktsfrågor  (sao)

Risk  -- ekonomiska aspekter (sao)

Utility theory  (LCSH)

Riskanalys  -- ekonomiska aspekter (sao)

Risk management  (LCSH)

Risk  (LCSH)

Decision making  (LCSH)

Indexterm och SAB-rubrik

Risk

Decision making

Qbcc Kostnadsfrågor och intäktsfrågor

Qaeca Aktier och obligationer

Qaaceb Ekonomisk teori: investeringar

Klassifikation

330.13 (UDK)

65.012.1 (UDK)

330.1 (DDC)

Qbcc (kssb/7)

Qaeca (kssb/7)

Qaaceb (kssb/7)